Название контракта состоит из буквенного обозначения актива (тикер в случае фьючерсов на акции) и срока исполнения, который также называют экспирацией. Торговля фьючерсными контрактами, как правило, завершается за день до экспирации.

Название фьючерса складывается из трех составляющих:

1. название базового актива (SBRF — акции сбербанка обыкновенные, Si — валютная пара доллар/рубль, RTS — индекс РТС, BR — нефть марки Brent, SILV — серебро и тд.)
2. месяц исполнения контракта (может обозначаться как цифрами, так и буквами. В этом случае январь — F, февраль — G, март — H, апрель — J, май — K, июнь — M, июль — N, август — Q, сентябрь — U, октябрь — V, ноябрь — X, декабрь — Z)
3. год исполнения контракта (обозначение происходит либо по последней цифре года, либо по последним двум. Год исполнения контракта в 2022 будет обозначен как 2 или 22)

Одновременно на бирже обращаются контракты с разными датами исполнения. Как можно заметить, они различаются не только датой, но и ценой. При этом цена фьючерса выражена не в долларах или рублях, а пунктах.

Фьючерсы на один и тот же актив, но с разной датой исполнения могут сильно различаться по ликвидности. Дело в том, что большая часть операций и, конечно же, спекуляций происходит в ближних контрактах.

К моменту экспирации цена базового актива и фьючерса всегда встречаются в одной точке. Причина этого явления кроется в эффективности рынка, которая не позволит купить контракт за день до исполнения и заработать существенную сумму на разнице с базовым активом.